Pagina documente » Stiinte Economice » Alegeri intertemporale ale agentilor economici in cazul economiei perfecte

Despre lucrare

lucrare-licenta-alegeri-intertemporale-ale-agentilor-economici-in-cazul-economiei-perfecte
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-alegeri-intertemporale-ale-agentilor-economici-in-cazul-economiei-perfecte


Cuprins

CAPITOLUL I. INTRODUCERE
1. Evolutie si legaturi cu alte domenii
2. Notiuni introductive
3. Prezentarea lucrarii
CAPITOLUL II. ALEGERI INTERTEMPORALE ALE AGENTILOR ECONOMICI
1. Comportamentul agentilor economici in conditiile de competitie perfecta
1.1. Comportamentul consumatorului
1.2. Comportamentul producatorului
1.3. Echilibrul intr-o economie cu competitie perfecta
2. Comportamentul agentilor economici in conditii de economie imperfecta
2.1. Concurenta. Diferente intre competitie perfecta si copetitie imperfecta
2.2. Competitie imperfecta
2.2.1. Competitie in monopol
2.2.2. Competitie de oligopol
3. Alegeri intertemporale ale agentilor economici in cazul economiei perfecte
1.1. Introducere
1.2. Alegeri intertemporale ale consumatorilor
1.3. Legatura intre rata reala a dobinzii (r) si rata nominala a dobinzii (i)
3.4. Extensii
3.3.1. Ecuatia lui Slutsky si alegerile intertemporale
3.3.2. Valoarea actualizata si valoarea viitoare
3.5. Alegeri intertemporale ale producatorilor
3.5.1. Chestiuni de baza
3.5.2. Valoarea actualizata neta
4. Alegeri intertemporale ale agentilor economici in conditii de risc si incertitudine
4.1. Cererea de asigurare
4.2. Alegerea portofoliului optimal
CAPITOLUL III
TRATAREA HAZARDULUI MORAL
1.Notiuni introductive
1.1. Notiuni referitoare la informatie
1.2. Marea familie a modelelor
1.3. Modelul Principal-Agent
2.Hazardul Moral
2.1.Modelul de baza
2.1.1.Programul Agentului
2.1.2.Programul Principalului
2.1.3. Proprietiti ale contractului optimal
2.2. Extensie
2.2.1. Informarea si pierderi asociate optimului de rang II
2.2.2. Cazul continuu
2.2.3. Cazul cu o infinitate de rezultate
2.2.4. Cazul mai multor semnale
2.2.5. Modelul mai multor Agenti
2.2.6. Convergenta spre optimul de rang I
2.2.7. Consistenta contractelor
2.2.8. Modelul sarcinilor multiple pentru Agent
2.3. Exemple (ca aplicatii)
-A. Exemple prezentate teoretic
2.3.1. Asigurarea (cu extensii)
2.3.2. Plata salariilor
- B. Caz real cu exemple numerice
3. Aplicatie
CAPITOLUL IV
CONCLUZII

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

1. Evolutie si legaturi cu alte domenii

Problematica riscului, certitudinii si incertitudinii apare de obicei in acelasi context. Aceste probleme au preocupat atat lumea specialistilor cat si lumea practicienilor din cele mai vechi timpuri.

De regula riscul si incertitudinea sunt studiate in comparatie cu certitudinea. Siguranta de a trai mai bine este asociata cu certitudinea, iar previziunea de inrautatire a unei situatii date cu riscul si incertitudinea unei schimbari de atitudine, de timp, de mentalitate, de conditii etc.

Vom prezenta in continuare succint evolutia acestei problematici cat si legaturile ce apar cu alte domenii.

? Ne vom referi pentru inceput pentru aspectul evolutiv. Este destul de interesant de subliniat ca in Egiptul antic au fost fixate o serie de modele pentru 15 secole viitoare. Ca o divagatie putem nota ca orice schimbare aparent anormala din ordinea cosmica era considerata ca fiind "riscul unei regresiuni in haos".

? Dar bineanteles aceste concepte (amintite anterior) incep sa se cristalizeze mult mai tarziu. Vom aminti aici un moment important in evolutia acestei problematici: criza fizicii din 1920. Aceasta criza era generata de confruntarea intre A. Einstein si Niels Bohr pe problemele mecanicii cuantice. Fizica clasica se baza pe prezentarea eveniment - efect; apare mecanica cuantica (generata de cercetarile lui Plank si Einstein) care se bazeaza ae prevederea probabilitatilor de aparitie a unor fenomene si evenimente fizice. Pornind de aici, in 1927 Werner Heisenberg fomuleaza "Principiul de incertitudine".

PRINCIPIUL DE INCERTITUDINE

"Anumite perechi de variabile (fizice) conjugate (de exemplu: pozitia si impulsul), nu pot fi masurate simultan cu precizia dorita si aceasta nu din cauza inperfectiunii instrumentelor de masura".

Niels Bohr dezvolta acest principiu si ajunge la concluzia ca: "Este imposibil sa elimini efectele datorate observatiei, in cadrul oricarei abordari experimentale", adica: prin observatiile efectuate se poate cunoaste ceea ce este real, dar niciodata in mod absolut cert, deoarece observatorul perturba prin insasi prezenta sa fenomenele pe care le studiaza.

? Sa facem acum legatura cu "Teoria deciziei". De regula, in calculul decizional nu se lucreaza cu estimari absolut exacte asupra unei evolutii, unui fenomen sau indicator, ci se lucreaza cu estimari probabile.

Se introduce in acest context conceptul de incertitudine care poate fi de 2 tipuri: antologica si cognitiva.