Pagina documente » Stiinte Economice » Studiul pietelor oligopoliste utilizand teoria jocului

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiul-pietelor-oligopoliste-utilizand-teoria-jocului
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiul-pietelor-oligopoliste-utilizand-teoria-jocului


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1
STUDIUL PIETELOR OLIGOPOLISTE UTILIZiND TEORIA JOCURILOR
1.1 Introducere
1.2 Jocuri cu o singura mutare
1.2.1. Modelul Cournot
1.2.2 Modelul Stackelberg
1.2.3 Modelul Bertrand
1.2.4 Modelul Edgeworth
1.2.5 Variabile de decizie: Preturi sau Cantitati?
1.3 Jocuri cu mai multe mutari
1.3.1 Posibilitatea cooperarii intre firme
1.3.2 Pedepsirea prin echilibrul Cournot-Nash
1.4 Amenintari credibile
1.4.1 Credibilitatea strategiilor piedica
1.4.2 Teorema Folk
1.4.3 Abordarea Abreu
1.4.4 Strategii rezistente la renegocieri
1.4.5 Scurta analiza comparativa

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul 1

Studiul pietelor oligopoliste utilizand teoria jocurilor

1.1 Introducere

În conditiile in care rezultatul deciziilor unei firme depinde semnificativ de deciziile luate de una sau mai multe firme (identificabile), atunci avem situatia de piata denumita oligopol. În mod obisnuit, oligopolul e definit ca o piata cu cativa vanzatori (acesta e si intelesul termenului de oligopol, prin constructia sa); insa o definire avand la baza numarul firmelor de pe o piata nu e lipsita de ambiguitate. Din moment ce esenta acestei situatii este data de natura relatiilor competitionale dintre vanzatori, e normal (e cel mai bine) ca aceasta sa fie baza definitiei. Oricum, intuitiv, intotdeauna ne gandim la oligopol ca la o “competitie intre cativa”.

Consideram ca o firma, in aceste conditii de interdependenta a procesului decizional, va cauta sa-si maximizeze profitul. Problema ce apare e sa atribuie un profit fiecarei decizii alternative, cu scopul de a le ierarhiza si de a gasi optimul. Vrand-nevrand, fiecare firma e implicata intr-un rationament de tipul: “daca eu aleg A si el alege B, atunci castig x; daca eu aleg C si el alege D, atunci castig y, …”, s.a.m.d. Relatiile competitorului (aici B, D) pot lua un numar de firme, astfel ca firma in cauza trebuie sa-si dea seama care va fi raspunsul. Înainte de ierarhizarea alternativelor, firma va trebui sa analizeze fiecare actiune posibila a competitorilor. Teoria oligopolului se ocupa cu intelegerea si previzionarea deciziilor competitorilor, in astfel de destinatii de stransa interdependenta strategica (adica interactiuni in gandirea si procesul decizional al firmelor de pe piata).

Un mod natural de analiza pare a fi formularea unor ipoteze asupra naturii reactiilor competitive asteptate de fiecare firma si folosirea lor pentru gasirea unei situatii de echilibru. Utilizand apoi instrumentele de baza ale analizei microeconomice se ajunge la o precisa determinare a echilibrului pietei. Aceasta abordare a fost intr-adevar una din primele adoptate de economisti. Exista cateva ipoteze asupra modelelor de reactii care sunt posibile, fiecare ducand la solutii de echilibru diferite. Vom avea atunci cateva teorii posibile, cu solutii diferite. Acesta nu trebuie sa fie o ingrijorare: evidenta empirica face diferenta intre diferitele ipoteze, rezultand cea mai potrivita ipoteza pentru orice situatie concreta.

Aplicarea teoriei firmelor in analiza oligopulului a dus la reinterpretari fundamentale ale acestor modele. Abordarea prin teoria jocurilor nu permite alegerea unui model de reactie arbitrar, chiar daca e plauzibil. Mai mult, asteptarile asupra actiunilor unui competitor rezulta in urma unor calcule rationale ale firmei in cauza. Totusi modelele traditionale de oligopol pastreaza un loc central in teoria oligopolista; completarea adusa de analiza concreta (din teoria jocurilor) a dus la o definire mai atenta a tipurilor de piata in care se pozitioneaza firmele si a dus chiar la o mai adanca intelegere a modelelor in sine.

Se pune acum problema posibilitatii de comunicare si cooperare intre firme. Citam un pasaj din Adam Smith: “Oamenii din acelasi comert se intalnesc uneori, chiar si pentru a petrece, dar conversatia de termina cu o conspiratie impotriva consumatorilor sau prin gasirea unui mecanism de crestere a preturilor. E imposibil de prevenit astfel de intalniri, prin nici o lege care sa fie in concordanta cu justitia si cu respectarea libertatilor personale.” Admitand posibilitatea comunicarii si cooperarii, se schimba unele aspecte ale analizei. În loc de a construi modele de reactie si examinarea consecintelor lor posibile, suntem interesati in a raspunde la intrebari ca:

- În ce conditii firmele vor fi de acord sa coopereze?

- Daca se decid sa coopereze, ce politic de pret si output vor rezulta?

- Întelegerea lor comuna va fi stabila (in sensul mentinerii in timp, in circumstante schimbate) si daca nu, care vor fi consecintele incalcarii acordului?

Cooperarea intre firme (maximizarea de profit) depinde crucial de numarul de perioade in care situatia de piata se repeta. Modelele clasice de oligopol trateaza implicit situatia de piata ca un joc cu o singura mutare: firmele produc si vand o singura data. În acest caz se dovedeste a fi dificil de rationalizat comportamentul cooperativ. Daca, pe de alta parte, privim situatia ca pe un joc repetitiv (posibil cu un numar infinit de perioade) devine usor de explicat acest comportament cooperativ; dificultatea apare in stabilirea cu exactitate a preturilor si cantitatilor ce vor fi atrase.

1.2 Jocuri cu o singura mutare

În aceasta parte vom lucra in termenii unui model foarte specific. Avantajul consta in faptul ca rezultatele apar foarte simplu si foarte clar. Dezavantajul e acela ca nu intotdeauna e clar daca aceste rezultate se genereaza; probleme generale cum ar fi existenta, unicitatea sau stabilirea echilibrului nu sunt tratate.

Presupunem ca pe piata se confrunta doua firme, cu functia costului total:

, ci > 0, i=1,2 [3.1]

cu costurile marginale ci constante.

Output-urile firmelor pot fi omogene sau nu. (Daca sunt omogene ci=cr.) Functia cerere inversa pentru firma i:

, i,j=1,2, i<>j [3.2]

unde ?>0

Bunurile sunt astfel substituite: o crestere a output-ului firmei j (ca urmare a scaderii pretului) coboara functiile cererii si venitului pentru firma i.

Presupunem ca , pentru ca piata sa fie activa.

Daca output-urile sunt omogene,

[3.3]

În conditii de omogenitate avem o singura functie a cererii inverse: si deci bunurile vor fi vandute la acelasi pret dat de suma output-urilor.

Functia profitului pentru cele doua firme:

[3.4]

Functia cerere (din functia cererii inverse):

[3.5]

Scriem astfel profitul ca functie de preturi:

[3.6]

Din relatia [4] rezulta ca este strict concav in raport cu qi: cu un maxim in [3.7]

Functia este liniara si descrescatoare in qi: .

Aceasta situatie poate fi considerata ca un joc in forma normala ?=(N,S,P) in care:

- multimea jucatorilor este formata de cele doua firme de pe piata N={1,2};

- spatiul strategiilor este , deci fiecare firma este libera sa produca orice cantitate nenegativa de output;

- functiile de castig sunt reprezentate de functiile de profit ale celor doua firme date de relatia [3.4]: P=(?1, ?2).

În paralel cu reprezentarea teoretica, vom face si o analiza numerica practica, studiind piata bauturilor racoritoare ambalate la 2 litri. Cele doua firme cu cea mai mare pondere pe piata romaneasca sunt Coca-Cola si European Drinks. Ne vom referi la Coca-Cola folosind termenul firma 1 si variabilele corespunzatoare vor avea indicele 1, iar European Drinks va fi firma 2, cu indicele pentru variabile 2.

Perioada de analiza este o luna.

Functiile de cost (exprimate in milioane lei)

C1=6q1 ? c1=6