Pagina documente » Recente » Evaluarea riscului de lichiditate la nivelul sistemului bancar din Romania

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
CAPITOLUL 1: RISCUL DE LICHIDITATE IN CADRUL SISTEMULUI BANCAR 1
1.1. Lichiditatea bancara 1
1.2. Nevoile bancare de lichiditate 1
1.2.1. Riscul de lichiditate 1
1.2.2. Nevoile de lichiditate pe termen scurt 6
1.2.3. Nevoi ciclice de lichiditate 7
1.2.4. Nevoile de lichiditate pe termen lung 7
1.3. Satisfacerea nevoilor de lichiditate bancara 7
1.3.1. Sursele de lichiditate bancara 8
1.3.2. Adecvarea surselor la nevoile de lichiditate 9
1.4. Indicatorii lichiditatii bancare 11
1.4.1. Baza de date pentru calculul a indicatorilor de lichiditate 11
1.4.2. Pozitia lichiditatii 12
CAPITOLUL 2: SISTEMUL BANCAR DIN ROMANIA 13
2.1. Rolul sistemului bancar in cadrul economiei 13
2.2. Evolutia sistemului bancar românesc 13
2.3. Sistemul bancar românesc după 1990 14
2.4. Perspectivele sistemului bancar in contextual aderarii României la Uniunea Europeana 17
CAPITOLUL 3: RISCUL DE LICHIDITATE IN CADRUL RAIFFEISEN BANK 21
3.1. Prezentare generala Raiffeisen Bank 21
3.2. Lichiditatea bancara in cadrul bancii Raiffeisen Bank 23
3.3. Indicatorii folositi pentru cuantificarea lichiditatii bancare in cadrul bancii Raiffeisen Bank 26
3.4. Managementul riscului de lichiditate 30
3.4.1. Riscul de lichiditate in cadrul Raiffeisen Bank 30
3.4.2. Metode de gestionare a riscului de lichiditate in cadrul Raiffeisen Bank 33
CONCLUZII 36
BIBLIOGRAFIE 37

EXTRAS DIN DOCUMENT

CAPITOLUL 1: RISCUL DE LICHIDITATE IN CADRUL

SISTEMULUI BANCAR

1.1. Lichiditatea bancara

Lichiditatea este specifica activelor pentru ca le exprima capacitatea acestora de a fi transformate rapid si cu o cheltuiala minima in moneda lichida (numerar sau disponibil in cont curent).

Lichiditatea bancara se refera la activele detinute de banca, dar este o problema de gestiune a pasivelor si activelor bancare cu grad diferit de lichiditate. Astfel lichiditatea bancara reprezinta capacitatea bancii de a-si finanta operatiile curente, iar riscul de lichiditate este expresia insasi a probabilitatii pierderii acestei capacitatii de finantare.

Data fiind importanta acestei capacitatii de finantare, caracteristica bancii, conducerii bancii ii revine sarcina de a estima si de a acoperi in mod corect nevoile de lichiditate.

Conducerii bancii ii revine si sarcina de dirija activitatea bancii astfel incat sa se obtina profituri importante care sa ii multumeasca pe actionarii sai.

Pe teren lung rentabilitatea bancii poate fi afectata negativ daca detine in portofoliu prea multe active financiare lichide fata de nevoile sale; dar, pe de alta parte, prea putine lichiditatii pot crea probleme financiare severe, mai ales pentru bancile mici, si pot genera chiar falimentul bancii.

Astfel, printr-un management bancar eficient se urmareste obtinerea unei rentabilitati satisfacatoare prin mentinerea lichiditatii bancare la un nivel rezonabil.

Gestiunea lichiditatii bancare presupune analiza pozitiei monetare a bancii la momentul respectiv.

Pozitia monetara a bancii reprezinta valoarea la un moment dat a tuturor activelor sale lichide.

Activele care formeaza pozitia monetara sunt: numerarul, disponibil in contul de rezerve de la banca centrala, disponibilitati in conturi curente la alte banci si sume de incasat de la late banci instrumente de plata onorate de banca.

1.2. Nevoile bancare de lichiditate

Nevoile de lichiditate sunt obligatiuni imediate carora banca trebuie sa le faca fata pentru a fi in continuare recunoscuta ca intermediar financiar. [1 B?sno, C., D?rd?c, N., „M?n?g?m?nt b?nc?r”, ?d. ?conomica, Bucur?sti, 2002]

Estimarea acestor nevoi se face de regula in functie de termenul de exigibilitatea al obligatiunilor bancii in functie de care exista: nevoi de lichiditate bancara pe termen scurt, pe termen lung.

Nevoile de lichiditate bancara decurg din operatiile zilnice si desfasurate de banca.

1.2.1. Riscul de lichiditate

Lichiditatea este o proprietate generala a activelor; ea exprima capacitatea acestora de a fi transformate rapid si cu o cheltuiala minima lichida (numerar sau disponibil in contul curent).

Lichiditatea bancara este mai degraba o problema de gestiune a pasivelor si activelor bancare care au grade diferite de lichiditate. Lichiditatea bancara exprima capacitatea unei banci de a-si finanta operatiile curente.

Riscul de lichiditate, pentru o banca, este expresia insasi a probabilitati pierderii acestei capacitati de finantare.

Una dintre cele mai importante sarcini ale conducerii unei banci este de a estima si de a acoperi in mod corect nevoile de lichiditate bancara. Pe termen lung rentabilitatea unei banci poate fi afectata negativ daca banca detine in portofolii prea multe active financiare lichide fata de nevoile sale; dar pe de alta parte, prea putine lichiditatii pot crea probleme financiare severe, mai ales pentru bancile mici, si pot genera falimentul bancii.

Lichiditatea adecvata a fiecarei banci din sistem este extrem de importanta si pentru minimizarea riscului sistematic datorita riscului de contagiune prin sistemul de plati interbancar.

Numerarul este format din monede metalice si bacnote aflate in posesia bancii la ghisee si in tezaur. Necesarul este estimat si planificat in functie de volumul incasarilor si platilor zilnice cu numerar.

Un instrument util este graficul de incasari si plati in numerar; acesta prezinta valoarea anticipata a operatiilor bancare cu numerar. Soldul acestor operatii corectat cu disponibilul la inceputul zilei se compara cu plafonul de casa al fiecarei perioade: surplusul este depus la banca centrala, iar deficitul este transferat din contul de disponibil la banca centrala.

Disponibilul in contul de rezerva de la banca centrala este format din moneda scriptuala. Soldul creditor minim al acestui cont este impus de banca centrala acolo unde rezervele minime bancare au caracter obligatoriu, inclusiv in Romania. Contul este alimentat de:

? Valoarea instrumentelor de plata onorate pentru celelalte banci;

? Încasarile din transferuri electronice de fonduri;

? Cumparari de „rezerve” de la late banci;

? Împrumuturi de la banca centrala;

? Încasarea valorii titlurilor scadente ale datoriei publice;

? Depunerea excedentului propriu de numerar.

Operatiile inverse duc la diminuarea disponibilului in contul de rezerva centrala.

Disponibilul in conturi curente la late banci este reprezentat de depozitele la vedere la bancile corespondent. În schimbul constituirii acestor depozite, bancile (mici) beneficiaza de o serie de servicii oferite de bancile partenere (mari), intre care: [2 Danila, N., ?ngh?l, L., C., Danila, M., I., „M?n?g?m?ntul lichiditatii b?nc?r?”, ?d. ?conomica,

Bucur?sti, 2002]

? Participarea la credite sindicalizate;

? Tranzactii internationale in efectuarea unor plasamente.

? Consultanta si asistenta in efectuarea unor plasamente.

Daca obiectivul central al gestiunii bancare ramane maximizarea rentabilitatii atunci valoarea acestor ele, „Sumele de incasat de la alte bancii” sunt sume in tranzit in sistemul bancar. Ele reprezinta valoarea instrumentelor de plata onorate de banca, depuse la bancile corespondente sau la banca centrala dar pentru care nu s-a primit inca nici un credit.

Marimea acestui element al pozitiei monetare depinde de talia bancii si de trasaturile sistemului de plati (viteza transferului).

Minimizarea se face in urmatoarea ordine: sume in tranzit, depozitele la vedere la late banci, numerar, rezerve la banca centrala.

Sumele in tranzit au o valoare care nu este complet independenta de efortul bancii. Ele pot fi reduse daca prelucrarea si colectarea documentelor de plata se efectueaza cat mai rapid.

Pentru cresterea vitezei de prelucrarea a acestor documente banca poate prelungi lucrul seara, poate folosi un serviciu (propriu sau inchiriat) de curier sau poate extinde utilizarea transferului electronic de fonduri.

Aceste masuri si gradul lor de implementare se analizeaza periodic in functie de volumul sumelor in tranzit si fara a pierde din vedre cheltuielile suplimentare asociate. Analiza trebuie sa se bazeze pe evaluarea costurilor si a beneficiilor marginale.

Depozitele la vedere la late banci trebuie si ele optimizate avand relatia cost/servicii. Drept cost se poate considera valoarea pierduta a veniturilor din dobanzi, la nivelul ratei medii de fructificare a activelor bancare. Beneficiile realizate trebuie analizate separat pentru fiecare tip de servicii oferite de banca corespondenta: [3 Mih?i, I., „T?hnic? si m?n?g?m?ntul op?r?tiunilor b?nc?r?”, ?d. ?xp?rt, Bucur?sti, 2003]

? Asistenta plasamentelor;

? Pastrarea titlurilor in siguranta;