Cuprins

Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.

Extras din document

Cuprins
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
SISTEMUL BANCAR ROMANESC
1.1.BANCILE ROMANESTI IN PERIOADA DE TRANZITIE
1.2.BANCA CENTRALA SI FUNCTIILE EI
1.3.ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN SISTEMUL BANCAR
1.3.1.OPERATIUNILE BANCILOR COMERCIALE
1.3.2.Produse si servicii bancare
1.4.RESTRUCTURAREA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC
1.5.EVOLUTIA SI OBIECTIVELE SISTEMULUI BANCAR ODATA CU TRECEREA ROMANIEI LA ECONOMIA DE PIATA
CAPITOLUL II
RATA DOBANZII BANCARE SI ROLUL EI PE
PIATA CREDITELOR
2.1. ELEMENTELE DEFINITORII ALE DOBANZII
2.1.1. FACTORII CARE DETERMINA FORMAREA DOBANZII
2.1.2. STRUCTURA RATEI DOBANZII
2.1.3. DOBANDA NOMINALA SI DOBANDA REALA
2.2. TEORII ASUPRA DOBANZII
2.2.1. TEORIA FONDURILOR DE IMPRUMUT
2.2.2 TEORIA PREFERINTEI PENTRU LICHIDITATE A LUI KEYNES
2.3. CREDITUL
2.4.PIATA CREDITELOR SI RATA DOBANZII
2.4.1. Pretul obligatiunilor si rata dobanzii
2.4.2. Determinarea ratei dobanzii pe piata creditelor
2.5.MANAGEMENTUL DOBANZII BANCARE
2.3.1.RATA DOBANZII LA DEPOZITELE LA TERMEN, LA IMPRUMUTURILE BANCARE SI ACTIVITATEA ECONOMICA
2.3.2.RATA DOBANZII INFLATIA SI ACTIVITATEA ECONOMICA
CAPITOLUL III
GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE SI METODE DE ANALIZA
3.1. RISCURILE BANCARE
3.2.CLASIFICAREA RISCURILOR BANCARE-PREZENTARE GENERALA
3.3. GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE
3.4.RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE
3.4.1. ANALIZA CREDITULUI
3.4.2.RISCUL LA SELECTAREA CREDITELOR ACORDATE AGENTILOR ECONOMICI.
3.4.3. RISCUL LA SELECTAREA CREDITELOR ACORDATE PERSOANELOR PRIVATE
3.5.MANAGEMENTUL RISCULUI RATEI DOBANZII
3.6. METODE DE ANALIZA A RISCULUI BANCAR
3.6.1. MANAGEMENTUL ACTIVELOR SI PASIVELOR (MAP)
3.6.2. TESTUL R
3.6.3. CREDIT - SCORINGUL
CAPITOLUL IV
GESTIONAREA PORTOFOLIILOR BANCARE
4.1. RENTABILITATEA SI RISCUL PORTOFOLIILOR
4.1.1. RENTABILITATEA SI RISCUL UNUI PORTOFOLIU DE DOUA TITLURI FINANCIARE
4.1.2. RENTABILITATEA SI RISCUL UNUI PORTOFOLIU FORMAT DIN N TITLURI FINANCIARE
4.2.MODELUL DIAGONAL DE SELECTIE A PORTOFOLIULUI
4.2.1. IPOTEZELE MODELULUI DIAGONAL
4.2.2. EXPRIMAREA RISCULUI PORTOFOLIULUI IN MODELUL DIAGONAL
4.2.3. APLICATIE A MODELULUI DIAGONAL
4.3. EVALUAREA ACTIVELOR FINANCIARE CU AJUTORUL MODELULUI A.P.T.
4.3.1.COMPONENTELE RENTABILITATII ACTIVELOR FINANCIARE
4.3.2. FUNDAMENTAREA MODELULUI A.P.T.
4.3.3 APLICATIE LA MODELUL APT

Alte date

?{p}

{p}

?

INTRODUCERE

Datorita rolului pe care bancile il au in asigurarea bunei functionari a unitatilor, a economiei in ansamblu sau, trecerea la economia de piata presupune pe langa alte cerinte si crearea unui sistem bancar modern, capabil sa ofere o gama larga de servicii tuturor categoriilor de agenti economici. Alaturi de instrumentele, pietele si reglementarile juridice, bancile reprezinta o componenta a sistemului bancar care concentreaza capitalurile disponibile in economie si le pun la dispozitia agentilor economici,a statului sub forma de credite.

Daca in conditiile economiei planificate in care statul era singurul proprietar, alocarea resurselor se facea cu ajutorul bugetului de stat si a sistemului de preturi, in cadrul economiei de piata pretul este un instrument de marketing, iar bugetul reprezinta o componenta a sistemului economic general si nu a celui financiar in care principalul mijloc de concurenta il constituie rata dobanzii.

Aparitia bancilor a fost determinata de necesitatea desfasurarii normale a vietii economice, fiind un proces obiectiv, propriu unui anumit stadiu al dezvoltarii productiei si comertului. Astfel , prima banca din lume, Monte dei Paschi di Siena a fost creata la Milano in secolul al XII-lea. Perioada scursa de la acel moment s-a caracterizat prin cresterea rolului pe plan intern si in cadrul schimburilor internationale, pe masura dezvoltarii societatii, activitatea bancara cunoscand o puternica expansiune.

Deoarece activitatea bancara se intrepatrunde cu cea economica, penetrand in mecanismul complex al acesteia si are rolul de a servi procesul decizional si luarea masurilor in legatura cu politica monetar-financiara a statului, crearea unui sistem bancar modern reprezinta conditia de baza pentru trecerea Romaniei la economia de piata.

De aceea, reglementarile adoptate in ultima parte a anului 1990 si anul 1991 vizau trecerea de la distribuirea administrativa a fondurilor locative pe baza criteriilor pietei, a cererii si ofertei, precum si crearea unui sistem bancar in care creditul si dobanda (prin mecanismul cererii si ofertei) sa actioneze ca parghii in redistribuirea resurselor disponibile. Prin aceste reglementari s-a redat sistemului bancar rolul de coloana vertebrala financiara a economiei de piata. Se poate vorbi astfel de reinfiintarea Bancii Nationale, aceasta institutie dobandind atributele pe care le are in orice tara cu traditie in economia de piata, avand urmatoarele functii: de emisie, de asigurare a stabilitatii monetare, de administrare a rezervelor valutare ale tarii, de urmarire a executarii balantei de plati externe, de supraveghere a activitatii celorlalte banci. Dirijarea activitatii bancare de catre Banca Nationala nu are in vedere masuri de comanda ci numai reglementari privind mecanismul creditarii, a modului de plasare a creditelor , toate normele specifice acestui domeniu fiind destinate orientarii profesionale.

Pe plan institutional, restructurarea sistemului bancar vizeaza nu numai Banca Nationala ci si alte verigi, reglementarile cuprinzand prevederi referitoare la crearea unei piete monetare prin infiintarea bancilor comerciale (care preluau majoritatea atributelor Bancii Nationale, aceasta ramanand banca de emisiune) si crearea bursei de valori .

Prin crearea de banci comerciale, organizate ca societati pe actiuni, se asigura acoperirea nevoilor de capital si dezvoltarea procesului concurential cu efecte benefice pentru agentii economici, pentru economia nationala in ansamblu.

Pe plan national, realizarea programelor de dezvoltare, in conditiile procesului de internationalizare, depinde atat de factori interni cat si de factori externi. De aceea, pentru tara noastra platile internationale corespunzatoare schimburilor cu diverse state, posibile numai prin intermediul bancilor, ca si relatiile cu organismele financiare internationale ( Banca Mondiala si Fondul Monetar International), din partea carora Romania beneficiaza de credite, au o importanta deosebita. Consecintele pozitive ale conlucrarii cu FMI sunt nu numai directe, ci si indirecte, deoarece incheierea unor acorduri de credite cu acest organism reprezinta si o garantie de bonitate in baza careia tara noastra poate solicita credite de la banci particulare.

Toate acestea determina necesitatea crearii unui sistem bancar cu o structura institutionala adecvata mecanismelor pietei si continuarea actiunii privind schimbarea continutului de ansamblu al relatiilor din acest domeniu prin:

1)stabilirea unor conditii de creditare prin care sa se asigure:

? garantarea imprumuturilor cu patrimoniul agentilor economici solicitanti ;

? intarirea controlului in cursul derularii actiunilor de creditare, in vederea mentinerii echilibrului dintre masa monetara in circulatie sI cantitatea de bunuri sI servicii nou create;

2)imbunatatirea sistemului de decontari;

3) actiuni asupra factorului monetar pentru ca acesta sa actioneze in sensul impulsionarii procesului global de reechilibrare a economiei nationale.