Cuprins

Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.

Extras din document

Cuprins:
Cap. 1. Introducere 4
Cap. 2. Cum se creaza o serie financiara de timp 6
2. 1. Crearea seriilor financiare de tintp folosind constructorul fints 6
2.2. Crearea seriilor financiare de timp cu ajutorul unui fisier text 10
Cap. 3. Vizualizarea obiectelor fts 12
Cap. 4. Lucrul cu obiecte fts 14
4.1. Structura obiectelor fts 14
4.2. Cum se extrag informatiile dintr-un obiect fts 14
4.3. Cum se extrag datele dintr-un obiect fts si se pun intr-o matrice l 5
4.4. Indexarea unui obiect fts 17
4.5. Operatii cu obiecte fts 21
4.6. Transformarea datelor si a frecvente1or 24
Cap. 5. Program 27
5. 1. incarcarea datelor 27
5.2. Crearea unor serii financiare de timp cu ajutorul datelor incarcate 27
5.3. Crearea unei serii din dividentele platite pentru a ajusta stocul de
inchidere 29
5.4. Modificarea stocului de inchidere si transformarea sa in stoc
ramas 30
5.5. Crearea seriei de intoarcere 31
5.6. Calculul ratei dividendelor 32
Cap. 6. Analiza tehnica 34
Cap. 7 Interfata grafica cu utilizatorul 81

Alte date

?

Cap.1

Introducere

Seriile de timp reprezinta o forma de prezentare ordonata a datelor statistice in care se reflecta nivelul de manifestare a fenomenelor intr-un anumit moment sau perioada de timp. Altfel spus, seria cronologica reprezinta un sir de valori ale unui indicator economic sau de alta natura, observate in timp, oglindind procesul de schimbare si dezvoltare a unei colectivitati statistice in perioade succesive de timp.

Seriile dinamice se impart in:

1. serii de stoc sau serii de momente, care caracterizeaza nivelul de dezvoltare a fenomenelor la anumite momente de timp. Caracteristica acestor serii este faptul ca indicatorii prezentati nu pot fi insumati intrucat nivelul de 1a un moment dat cumuleaza nivelurile tuturor momentelor anterioare. Prin insumare, aceeasi marime ar fi luata in calcul de mai multe ori, ceea ce este lipsit de sens. Din aceasta cauza, termenii acestor serii se mai numesc si marimi de stoc.

2. serii de intervale, care reflecta evolutia unui proces sau fenomen pe anumite perioade de timp. Nivelurile indicatorilor se pot evidentia pe ani, luni sau alte fractiuni de timp. Caracteristica seriilor de intervale o reprezinta posibilitatea de insumare a marimilor succesive ale indicatorilor. Acesta caracteristica are o deosebita importanta atat in formarea seriilor, in iteratiile de optimizare a marimii intervalelor de grupare, cat si in analiza economica in vederea stabilirii rezultatelor pe intervale mari de timp. In literatura de specialitate aceste serii sunt numite de unii autori cumulative.

Modelarea statistica a seriiior de timp se fundamenteaza pe acceptarea unor ipoteze privind evolutia acestor serii, si anume:

• miscarea in timp a unui fenomen social-economic este rezultatul actiunii unui numar mare de factori care, chiar daca in viitor unii dintre acestia isi vor modifica actiunea pe o anumita perioada de timp, influenta lor nu va provoca perturbatii bruste si semnificative asupra legitatii de evolutie a fenomenului, acesta continuandu-si miscarea sub impulsul efectului inertial;

• legea de miscare a fenomenului in timp, tendinta, nu poate fi cunoscuta decat prin cercetarea trecutului si prezentului fenomenelor socio-economice, evolutia lor fiind privita ca efect al unui sistem caracterizat printr-un ansamblu de relatii care au o relativa stabilitate in timp.

Ca atare, descrierea statistica a seriilor de timp porneste de la analiza factorilor ce provoaca miscarea acestora. In general, evolutia unui fenomen este generata de actiunea unor grupe de factori:

- factori esentiali, cu actiune de lunga durata, ce imprima fenomenelor tendinta de evolutie a acestora; actiunea acestor factori stiindu-se in functie de unitatile de timp pentru care a fost masurat fenomenul analizat;

- factori sezonieri, cu actiune pe perioade mai mici de un an, care determina abateri de la tendinta fenomenului imprimata de factorii esentiali;

- factori ciclici, cu actiune pe perioade mai mari de un an, ce imprima o evolutie oscilanta a fenomenului in cazul unor serii construite pe perioade lungi de timp;

- factori intamplatori, (cu actiune aleatoare), a caror actiune se compenseaza daca datele inregistrate se refera la un numar mare de perioade de timp.

În continuare in aceasta lucrare voi prezenta Financial Time Series Toolbox pentru Matlab care este o colectie de functii pentru analiza datelor seriilor de timp in domeniul financiar. Aceasta contine un constructor si mai multe functii care lucreaza cu obiectele create de constructor. Seriile financiare de timp se folosesc pentru a analiza fluctuatiile dintr-o anumita perioada (zi,saptamarii,luni,ani) a unor diferite variabile (de exemplu preturi, stocuri, etc), in felul acesta avandu-se o reprezentare mai intuitiva a datelor decat atunci cand s-ar folosi vectori sau matrice.

Cap. 2

Cum se creaza o serie financiara de timp

Aceasta se poate crea in doua moduri:

1. De la linia de comanda, folosind constructorul fints

2. De la un fisier text, folosind functia ascii2fts

2. 1 Crearea seriilor Financiare de timp folosind constructorul “fints”

Constructorul fints are 5 sintaxe diferite:

1. fts =fints (matrice timp si date)